Ставка на волатильность

За последний месяц фьючерс на индекс изменялся в пределах 19%. Сделала ставку, при которой я заработаю, если фьючерс изменится более, чем на 15%. Подробности с графиками внутри.

Решила провести эксперимент.
Купила опцион CALL на РТС со страйком 145000 (2 за 4705 рублей) и PUT на РТС со страйком 135000 (2 за 5971 рублей). Общие затраты на 4 опциона 10676 рублей. (2.9% от всего портфеля).

За последний месяц фьючерс на индекс изменялся в пределах 19% (от 133000 до 165000). Сделала ставку, при которой я заработаю, если фьючерс изменится более, чем на 15%.

Рассчитала в программе Effective Trade, что прибыль размером в 10 000 рублей я получу, если значение фьючерса станет или 119076 (-15% от текущего значения) или 161784 (+15% от текущего значения). На графике видно, что "в нулях" я буду при значении индекс 130389 и 149340.

Срок исполнения по этим контрактам - 11 июня.

Ребалансировка в инвест. части портфеля:

заменила префы АВТОВАЗа на обыкновенные бумаги СБЕРа (купила 390 бумаг по 76.67).
По данным базы «СПАРК» консенсус-прогноз по оценкам аналитиков 16 инвестбанков по СБЕРу $3.85 за штуку (сегодня закрытие 2.45/2.55).

Консенсус-рекомендация – «покупать».
Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Bank of America - $4 за штуку.
При курсе рубля 31.16 эта цель в рублях – 124.67. Я брала по 76.67, то есть цель на 64% выше. Сейчас стоимость бумаг СБЕРа в моем портфеле – 29819 рублей. Если, цель будет достигнута, то переоценка составит 48604 рублей.

Если же аналитики оказались не правы, и, предположим, котировки СБЕРа упадут на 63% (до 28.67 за штуку), то переоценка по этой части составит 18785 рублей.

Сейчас 64.8% всех моих средств лежат в акциях, это примерно 213171 рублей, из них (в скобках указана доля пакета акций относительно стоимости всего портфеля):
АвиастК (также известный как ОАК) 5.66% (3.55%)
ГАЗПРОМ 15.21% (9.56%)
Дорогобуж пр 11.8% (7.4%)
ИнтерРАО 7.2% (4.55%)
СБЕР 13.9% (8.79%)
ЦМТ 49% (30.95%)

P.S. Александр Лапутин недавно вернулся из Греции. Оказывается именно эта страна (в которой, как известно, все есть) является родиной медведей, быков и лосей. Фото из археологического музея в Афинах в приложении.