Инвестиционная декларация

За прошлую неделю понесла существенные потери. Под действием жадности накупила ГАЗПРОМа. Потери по этой сделке превысили 4.5% от стоимости портфеля. Выкладываю инвестиционную декларацию.

За прошлую неделю понесла существенные потери. Под действием жадности накупила ГАЗПРОМа. Расчет была прост - акции этой компании не показали сильной динамики за время пост-новогоднего ралли. Идея казалась настолько очевидной, что риски я не просчитала. А они были слишком велики для моего скромного счета. Потери по этой сделке превысили 4.5% от стоимости портфеля. Жадность порождает бедность. Еще пара подобных сделок, и о дальнейшей торговле можно забыть.

Дабы избежать повторения подобных ошибок в будущем, выкладываю инвестиционную декларацию:

1) Стратегия: отраслевых рейтингов
2) Приоритет инвестирования: сохранение капитала.
3) Инвестиционный горизонт: 31 декабря 2010 года.
4) Инвестиционный капитал: 300 000 руб.
5) Структура активов:
- До 100% акции, котирующиеся на ММВБ, имеющие среднедневной оборот не менее 1 000 000 руб.
- До 50% инструменты с фиксированной доходностью (облигации, ПИФы облигаций).
- До 30% инструменты срочного рынка.
- До 100% наличные.
6) Структура портфеля:
- «инвестиционная» часть – 66.6% первоначального капитала
- «спекулятивная» часть – 33.3% первоначального капитала
7) Методика отбора ценных бумаг:
- Диверсификация портфеля производится по отраслям. Доля одной бумаги не более 25% от общей величины активов портфеля.
- Отбор бумаг производится по внутриотраслевым рейтингам, составленным на основе коэффициентов фундаментального анализа.
- Количество ценных бумаг в инвестиционном портфеле от 1 до 20.
8) Ревизия, изменение и ребалансировка портфеля: Производится еженедельно по пятницам.
9) Хеджирование портфеля: Производится с использованием фьючерсов и/или опционов ФОРТС.
10) Вход в позиции:
- Осуществляется на основании сигналов технического анализа.
- Сигналы для входа в краткосрочную позицию: ТОП-лист трейдера
- Сигналы для покупки бумаги в «инвестиционную» часть портфеля – изменение рейтинга и рекомендации по эмитенту
- Приоритетные бумаги для «инвестиционной» части портфеля: ТОП-лист инвестора
11) Выход из позиций: По целевым уровням, рассчитанным на основе фундаментального анализа.
12) Оценка результатов управления портфелем:
- По отношению к индексам РТС и ММВБ.
- На основе коэффициентов отражающих риск/доходность.
13) Риск по спекулятивной позиции: менее 3%.

Сегодня в Топ-листе трейдера ФК"Открытие": Лукойл нашел уровень поддержки в районе 1645 руб. Возможно открытие длинных позиций в районе пятничных минимумов. Подробности и остальные рекомендации здесь.

Основной интригой на эту неделю остается план Обамы. Схема, предложенных им действий следует ниже: