Credit Suisse подсчитал невозвраты по ссудам

Уровень невозратов по ссудам (NPL) в российской банковской системе сейчас составляет, по подсчетам швейцарского инвестбанка, минимум 13% от общего объема кредитного портфеля. Это в 2,5 раза превышает данные Центробанка

Уровень невозратов по ссудам (NPL) в российской банковской системе сейчас составляет минимум 13% от общего объема кредитного портфеля. Такие данные обнародовал швейцарский инвестбанк Credit Suisse в своем отчете, который имеется в распоряжении BFM.ru.

По мнению экспертов Credit Suisse, проблемы кредитного качества станут более заметными в российской экономике во втором полугодии текущего года. А вероятность того, что объем резервов на возможные потери по ссудам упадет к докризисному уровню в следующем году, незначительна, даже несмотря на ожидаемое оживление в экономике.

О методике подсчета и причинах невыплат по кредитам в России BFM.ru рассказал аналитик Credit Suisse по банковскому сектору Нан Ли.

— Какова ваша методика подсчета невозвратов по кредитам и совпадает ли ваши результаты с официальными данными российского Центробанка?

— Мы считаем, что объявленный Центробанком низкий показатель «неработающих» кредитов, вычисленный в соответствии с местными регулирующими нормативами (4% по банковскому сектору по состоянию на апрель, 4,38%— на 1 июня, – BFM.ru), не отражает реальную ситуацию. С учетом доли реструктурированных кредитов (9%, согласно нашей оценке) мы определяем, что доля проблемных кредитов уже достигла, по меньшей мере, 13%.

Хотя определить показатель реструктуризации в сегменте корпоративных заемщиков трудно, мы пытаемся оценивать его по изменениям сроков погашения. Данные показывают, что корпоративные кредиты со сроком погашения более года демонстрируют значительный рост в период с июля 2008 по март 2009 года. Мы считаем, что банки не захотят выдавать долгосрочные кредиты ввиду сокращения числа кредитоспособных заемщиков в условиях экономического спада. По нашему мнению, нехарактерный для данной ситуации 9%-ный прирост для таких ссуд определяется тем, что банки реструктурируют краткосрочные долги в долгосрочные.

— Каковы причины невыплат по кредитам в России?

— Причин две. Во-первых, существенное ухудшение кассовых показателей компаний и частных лиц на фоне спада в экономике. Компаниям приходится отвечать на изменение условий, задерживая выплаты зарплаты и погашение кредитов. Во-вторых, некоторые компании не хотят своевременно погашать задолженность из-за ограничений в юридической защите кредиторов.

— Кого можно отнести к самым проблемным заемщикам?

— Они сосредоточены в самых пострадавших секторах экономики. По данным Сбербанка, среди таковых: отрасль строительных материалов, химическое производство, машиностроение и т. д. Менее всего подвержены этому влиянию продовольственный сектор, нефтегазовая и добывающая промышленность.