Рост рубля и последствия закрытия First Republic Bank. Обзор финансового рынка от 2 мая

Рубль укрепился к бивалютной корзине, несмотря на обвал на рынке нефти. Между тем некоторые эксперты после закрытия First Republic Bank считают, что кризис перекинется на другие региональные банки

Валюта

Доллар США, евро и юань снизились на Московской бирже в ходе торговой сессии 2 мая. К 19:00 мск курс доллара США составил 79,62 рубля, что на 63 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту подешевел на 91 копейку и стоил 87,77 рубля. Курс китайского юаня понизился на 9 копеек и закрылся на уровне 11,5 рубля.

На глобальном валютном рынке индекс доллара к корзине из шести основных валют DXY снизился и к 19:20 мск находился в районе 101,9 пункта.

Заседание ФРС, назначенное на вечер 3 мая, станет самым важным макроэкономическим событием недели для финансовых рынков. Консенсус твердо склоняется в пользу повышения ставки на 0,25%.

Внимание рынка будет сосредоточено на комментариях председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые уточнят ожидания следующего заседания комитета по открытому рынку (FOMC) в июне, для которого в настоящее время базовым вариантом является пауза.

Акции

Торговая сессия на Московской бирже завершилась падением основных индикаторов. Индекс Мосбиржи опустился на 2,1% и закрылся на уровне 2580 пунктов. Индекс РТС просел на 1,3% и завершил торговую сессию на отметке 1019 пунктов.

Основные индикаторы американского рынка акций продемонстрировали нисходящую динамику в первой половине торговой сессии. К 19:30 мск промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,5%, индекс S&P 500 потерял около 1,6%, а NASDAQ-100 упал на 1,2%.

Котировки акций региональных банков США обвалились на новости о закрытии First Republic Bank. Так, к 19:30 мск стоимость PacWest Bancorporation упала более чем на 23%, Western Alliance Bancorporation — на 17%, Metropolitan Bank Holding Corp. — на 17,5%.

Бумаги крупных банков также подешевели. Акции JPMorgan Chase & Co. снизились в цене на 0,8%, Morgan Stanley — на 2,2%, Citigroup Inc. — на 3,1%, Wells Fargo — на 4,7%, Bank of America Corp. — на 4%.

Как сообщалось, американские регуляторы закрыли First Republic Bank, продав основную часть его активов, а также депозиты банку JPMorgan. Крах First Republic стал крупнейшим в финансовой системе США со времен кризиса 2008 года.

В результате сделки к JPMorgan перейдут депозиты клиентов First Republic на общую сумму около 92 млрд долларов, причем как застрахованные Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC), так и незастрахованные.

Сумма включает 30 млрд долларов, которые First Republic получил в марте от 11 крупных банков США в виде депозитов. Кроме того, JPMorgan покупает подавляющее большинство активов First Republic, включая его портфель кредитов на сумму 173 млрд долларов и ценные бумаги на 30 млрд долларов.

В рамках соглашения FDIC разделит с JPMorgan убытки по ипотечным займам на жилую и коммерческую недвижимость, выданным First Republic. Кроме того, регулятор предоставит JPMorgan финансирование под фиксированную процентную ставку в размере 50 млрд долларов сроком на пять лет.

First Republic, занимавший 14-е место среди крупнейших банков США на конец 2022 года, зафиксировал отток средств клиентов с депозитов на сумму более 100 млрд долларов вслед за закрытием Silicon Valley Bank в марте этого года.

Нефть

Цены на нефть упали вечером 2 мая. Стоимость фьючерсных контрактов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 мск находилась в районе 75,5 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени составила около 72 долларов за баррель.

Рынок продолжает реагировать на слабую статистику из Китая — одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР снизился в апреле до минимальных за четыре месяца 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте, свидетельствуют данные Государственного статистического управления страны. Рынок ожидал 51,7 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе.